Jim Simons : L'ex-agent de la CIA qui a construit un empire de 100 milliards de dollars grâce aux mathématiques

 Jim Simons, figure extraordinaire du monde financier, reste souvent dans l'ombre malgré ses réalisations impressionnantes. Né en 1938, il obtient un doctorat en mathématiques à l'Université de Californie à Berkeley à seulement 23 ans. Sa carrière débute de manière inattendue : il travaille comme cryptanalyste pour la NSA pendant la Guerre froide, où il perfectionne ses compétences analytiques.

En 1968, après quatre ans dans la défense, Simons est remercié pour son opposition à la guerre du Vietnam. Il devient alors président du département de mathématiques à l'Université Stony Brook, consacrant une décennie à développer des théories mathématiques complexes. Pourtant, en 1978, il décide de quitter le milieu académique pour le secteur financier, animé par la conviction que "les mathématiques sont plus réelles que les affaires." Cet état d'esprit va devenir son arme secrète.

En 1982, Simons fonde Renaissance Technologies, rassemblant une équipe de mathématiciens, de physiciens et d'informaticiens, en écartant les économistes et les MBA traditionnels. Leur objectif ? Créer un modèle mathématique capable de prédire les tendances du marché. Cette stratégie s'avère payante avec le fonds phare de Renaissance, le Medallion Fund.

Le Medallion Fund a connu un succès remarquable :

- Un rendement annuel époustouflant de 66 % (avant frais)

- Une seule année de pertes (1989)

- Plus de 100 milliards de dollars de profits

Pour illustrer ce succès : un investissement de 1 dollar en 1988 vaudrait environ 20 millions de dollars aujourd'hui.

La méthodologie de Simons était révolutionnaire, reposant sur l'analyse quantitative à une époque où la plupart des traders se fiaient à leur intuition. En utilisant des algorithmes avancés, l'apprentissage automatique et une analyse approfondie des données, son équipe identifiait des schémas du marché invisibles aux traders humains. Les performances extraordinaires du fonds ont conduit Renaissance à le fermer aux investisseurs extérieurs en 1993, arguant qu'une trop grande capitalisation pourrait réduire les rendements. Aujourd'hui, le Medallion Fund est exclusivement accessible aux employés et aux initiés.

L'influence de Simons va au-delà de la finance. Il a donné plus de 2,7 milliards de dollars à la recherche scientifique et a contribué à hauteur de 500 millions de dollars à l'Université Stony Brook en 2023. Il a également fondé Math for America, une initiative visant à améliorer l'éducation STEM aux États-Unis.

Sa devise ? "Faites quelque chose de nouveau. Ne courez pas avec le troupeau."

Jim Simons est décédé le 10 mai 2024, laissant derrière lui un héritage remarquable qui relie mathématiques, finance et philanthropie. Son parcours souligne plusieurs leçons essentielles :

- Les outsiders peuvent révolutionner n'importe quel domaine.

- La philanthropie est une forme d'investissement puissante.

- La recherche fondamentale a des applications concrètes.

Jim Simons témoigne de l'impact de la pensée innovante et de la valeur du don.

Par Aghilas AZZOUG